Đường MA là gì? Cách áp dụng đường Moving Average hiệu quả

Phân tích kỹ thuật là trường phái được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Một trong những cách phân tích kỹ thuật cực kỳ phổ biến chính là sử dụng đường Moving Average (MA). Vậy đường MA là gì? Làm thế nào để nhà đầu tư áp dụng đường MA hiệu quả nhất trong giao dịch chứng khoán. Các bạn hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Đường MA - Moving Average là gì?

Đường MA (viết tắt của cụm từ Moving Average) được gọi là đường trung bình động. Nó được tạo nên bởi trung bình cộng của chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Đường MA thường được tính dựa trên giá của một loại tài sản (chứng khoán, tiền kỹ thuật số,…) hoặc chỉ số (VN-index, HNX-index,…) trong một thời gian cụ thể.

Mục đích chính của đường MA là theo dõi và đánh giá xu hướng của các loại tài sản hoặc chỉ số. Từ đó nhà đầu tư có thể rút ra kết luận về xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Đường MA là chỉ báo trễ (lagging indicator) diễn biến có thực trên thị trường để đưa ra xu hướng. Có thể tóm tắt vai trò của đường MA - trung bình động như sau:

• Là công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường.
• Đường MA đôi khi có thể đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự động. Khi đó, các kháng cự - hỗ trợ động liên tục thay đổi tùy thuộc vào hành vi giá gần nhất. Nói chung, nó được sử dụng để xác định vận động sóng của giá trong xu hướng.
• Giúp xác định điểm vào, thoát lệnh, đặt dừng lỗ. Nhà đầu tư cũng có thể tìm điểm đặt lệnh trailing stop dựa vào đường MA. Đó là lệnh cắt lỗ động, luôn di chuyển cùng chiều xu hướng thị trường.

Phân loại đường trung bình động MA

Đường MA là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong đầu tư tài chính. Có nhiều loại đường MA, trong đó có ba loại thường được sử dụng nhất sau:

Đường SMA - Simple Moving Average

SMA là đường trung bình động đơn giản nhất, được tính bằng trung bình giá đóng cửa cổ phiếu hoặc chỉ số trong một thời gian nhất định.

Đường SMA được chia thành 3 loại phổ biến:

• Đường SMA ngắn hạn: SMA10, SMA14, SMA20.
• Đường SMA trung hạn: SMA50.
• Đường SMA dài hạn: SMA100, SMA200

Công thức tính SMA:

SMA = (P1 + P2 +…+ Pn) / n

Trong đó:

• P1, P2, Pn là mức giá đóng cửa trong thời gian n
• n là khoảng thời gian xác định

Ví dụ: Chúng ta có giá đóng cửa trong khoảng thời gian 7 ngày của cổ phiếu VNM:

Đơn vị: nghìn đồng

Khi đó, SMA của VNM trong 7 ngày này được tính như sau:

SMA = (108 + 108.5 + 109 + 109.5 + 110 + 110.5 + 110.5) : 7 = 109.43 (nghìn đồng)

Đường EMA - Exponential Moving Average

EMA là đường trung bình động hàm số mũ, xuất hiện khi có biến động giá trong ngắn hạn và chỉ tính trong thời gian gần nhất. Nhờ vậy nhà đầu tư có thể nắm rõ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Từ đó có thể phản ứng nhanh nhạy, kịp thời trước biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, đường EMA biểu thị nhanh nên không thể tránh khỏi nhầm lẫn dấu hiệu giả.

Các loại đường EMA thường gặp:

• Đường EMA ngắn hạn: EMA5, EMA8, EMA13,…
• Đường EMA trung hạn: EMA21, EMA25, EMA75,…
• Đường EMA dài hạn: EMA100, EMA200

Công thức tính EMA:

EMA(n) = Pt x k + EMA(t - 1) x (1 - k)

Trong đó:

• Pt là mức giá đóng cửa của nến hiện tại.
• n là số chu kỳ
• k = 2 / (n + 1) là hệ số nhân
• EMA(t - 1) là chỉ số EMA trong phiên trước (giá đóng cửa của nến trước đó)

Ví dụ: Chúng ta có giá đóng cửa trong khoảng thời gian 7 ngày của cổ phiếu VNM:

Đơn vị: nghìn đồng

Khi đó, EMA của VNM trong 7 ngày được tính như sau:

• Hệ số nhân k = 2 / (n + 1)= 2 / (7 + 1) = 0.25
• EMA = 110.5 x 0.25 + 112 x (1 - 0.25) = 111.625 (nghìn đồng)

Đường WMA - Weighted Moving Average

WMA là đường trung bình động có trọng số. Đây là chỉ báo kỹ thuật dùng để xác định tín hiệu trong thời gian gần đây. Vì vậy, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các dữ liệu trong quá khứ. Bởi lẽ đó, đường WMA có thể khắc phục được nhược điểm của cả SMA và EMA.

Công thức tính WMA:

WMA = (P1 x n + P2 x (n - 1) +…+ Pn x 1) / {[n x (n + 1)] / 2}

Trong đó:

• P1, P2,…,Pn là mức giá trong khoảng thời gian n
• n là khoảng thời gian.

Ví dụ: Chúng ta có giá đóng cửa trong khoảng thời gian 7 ngày của cổ phiếu VNM:

Đơn vị: nghìn đồng

Khi đó, WMA của VNM trong 7 ngày được tính như sau:

[n x (n+1)] / 2 = 28

WMA = (108 x 7 + 108.5 x 6 + 109 x 5 + 109.5 x 4 + 110 x 3 + 112 x 2 + 110.5) / 28 = 109.089 (nghìn đồng)

Cách áp dụng đường MA vào giao dịch chứng khoán

Đường MA là công cụ xác định xu hướng thị trường hữu ích nếu được áp dụng đúng cách. Sau đây là 3 cách sử dụng đường MA nhà đầu tư nên dùng khi giao dịch để đạt hiệu quả tốt nhất.

Tìm điểm mua cổ phiếu

Nhà đầu tư có thể áp dụng đường MA để nhận biết tín hiệu tăng giá khi:

• Đường MA dốc lên và giá nằm trên đường MA đó
• Giá cổ phiếu cắt lên các đường MA từ nhỏ đến lớn
• Đường MA nhỏ cắt lên đường MA lớn.

Ví dụ: nếu SMA10 cắt SMA20 từ dưới lên là tín hiệu đảo chiều tăng. Đây là thời điểm mà nhà đầu tư nên mua vào cổ phiếu.

Tìm điểm bán cổ phiếu

Ngược lại đường MA có thể cho biết tín hiệu giảm giá khi

• Đường MA dốc xuống và giá nằm dưới đường MA đó
• Giá cổ phiếu cắt xuống các đường MA từ lớn đến nhỏ
• Đường MA nhỏ cắt xuống đường MA lớn.

Ví dụ: nếu SMA10 cắt SMA20 từ trên xuống là tín hiệu đảo chiều giảm. Đây là điểm nhà đầu tư nên bán ra cổ phiếu.

Sử dụng MA như đường hỗ trợ, kháng cự cho cổ phiếu

Các đường MA có thể đóng vai trò như các mức hỗ trợ và kháng cự động:

• Trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu thường điều chỉnh giảm chạm các đường MA rồi tiếp tục tăng giá. Khi đó đường MA trở thành đường hỗ trợ.
• Trong xu hướng giảm, giá thường hồi phục chạm đường MA rồi tiếp tục giảm. Đường MA lúc này đóng vai trò là đường kháng cự.

Cách tìm đường MA phù hợp với mục tiêu đầu tư

Lựa chọn đường trung bình động thích hợp cho từng nhà đầu tư là không hề dễ dàng. Nhà đầu tư cần dựa vào 3 yếu tố sau để tìm ra đường MA phù hợp nhất với mình.

• Kiến thức về các đường MA
• Mục tiêu đầu tư của bản thân
• Điều nhà đầu tư cần ở đường MA

Cụ thể, các loại đường MA nhà đầu tư cần quan tâm gồm:

• MA nhanh: Có chu kỳ 5 - 20, phù hợp với giao dịch ngắn hạn
• MA trung bình: Có chu kỳ 20 - 50, phù hợp với giao dịch trung hạn
• MA chậm: Chu kỳ 100 - 200, phù hợp với giao dịch dài hạn.

Sử dụng đường MA trên Bảng giá chứng khoán Entrade X

Trên giao diện Bảng giá chứng khoán Entrade X by DNSE nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm và sử dụng đường MA.

• Bước 1: Truy cập vào Bảng giá chứng khoán Entrade X

• Bước 2: Tìm mã cổ phiếu (ví dụ mã FPT)

• Bước 3: Bấm vào phần Indicators

• Bước 4: Tìm từ khóa MA và chọn vào Moving Average

Trên đây là toàn bộ những thông tin bạn cần để trả lời cho câu hỏi “Đường MA là gì?”. DNSE hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn vững tin hơn trong các quyết định đầu tư. Và hãy theo dõi DNSE mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều kiến thức đầu tư hữu ích khác nhé.